Новый индекс волатильности

ММВБ вводит RVI - новый индекс волатильности фондового рынка РФ

Методика новый индекс волатильности нового индекса была разработана на основе пожеланий участников рынка - опционных трейдеров и инвестиционных компаний.

интернет инвестиции смирнов как зарабатывать большие деньги через интернет

Расчет индекса будет осуществляться на основе двух серий опционов на фьючерс на индекс РТС, а именно: опционы ближайшей и следующей серий, входящие в квартальную или месячную серии, но не входящие в недельную серию, срок до даты экспирации которых включительно составляет более семи дней. В расчет индекса также входят котировки фьючерсов, являющихся базовым активом новый индекс волатильности ближайшей серии и опциона следующей серии.

законны ли опционы

Расчеты по новому индексу RVI будут осуществляться дискретно - каждые 15 секунд в течение основной и вечерней торговых сессий на срочном рынке, в то время как по старому индексу расчеты идут непрерывно. Кроме этого, расчет сделок по новому индексу будет идти по ценам опционов сделки, котировки, теоретические ценыа по старому индексу расчеты идут по теоретическим ценам. Индекс RVI будет демонстрировать дневную волатильность между двумя соседними сериями опционов на фьючерс на индекс РТС, индекс RTSVX показывает волатильность только ближней серии опционов на фьючерс на индекс РТС, уменьшающуюся за новый индекс волатильности дней до дня эспирации опционов.

криптовалюта время

Последние статьи.

Еще по теме